浙江中大期货公司【FICC工作笔记】2018年6月1日星期五

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编者语:

【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理浙江中大期货公司,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市浙江中大期货公司场”、“二级市场”、“一级市场”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件与经济数据】

重要事件:1、银保监会印发《银行业金融机构联合授信管理办法(试行)》:该办法旨在抑制多头融资、过度融资行为,有效防控企业杠杆率上升引发的信用风险。办法明确,各银监局辖内试点企业数浙江中大期货公司量原则上不得少于10家,计划单列市以及经济总量较小省份不得低于5家。在3家以上银行业金融机构有融资余额,且融资余额合计在50亿元以上的企业,银行业金融机构应建立联合授信机制。对在3家以上的银行业金融机构有融资余额,且融资余额合计在20~50亿元之间的企业,银行业金融机构可自愿建立联合授信机制。

2、中国央行决定适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围:新纳入中期借贷便利担保品范围的有:不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券,AA+、AA级公司信用类债券(优先接受涉及小微企业、绿色经济的债券),优质的小微企业贷款和绿色贷款。此前,MLF操作接受国债、央行票据、国开行及政策性金融债、地方政府债券、AAA级公司信用类债券等作为担保品。

经济数据:1、中国5月财新制造业PMI 51.1,预期51.2,前值51.1。

2、欧元区5月制造业PMI终值 55.5,创15个月新低,预期 55.5,初值 55.5;4月终值56.2。其中,产出分项指数为54.8,创18个月新低;未来产出分项指数62.2,创20个月新低。

【资金面】

周五,央行公开市场投放800亿资金。市场资金面前紧后松,早盘大行融出少量,部分股份制银行和规模较大的城商农商有一定缺口,中小银行和非银机构隔夜需求旺盛,有少量7天以上资金融出,价格较昨日大幅回落。午后,隔夜供给陆续增加,价格从顶格逐步回落,尾盘减点。

【一级市场】

今天上午发行3M贴现国债,发行利率为2.92%-3.00%,全场倍数、边际倍数分别为2.28、1.57。

公司债/企业债方面,周五公司债发行18四川发展小公募,5+2年,中诚信证券AAA/AAA,5.17%;发行18北京农投小公募,3+2年,中诚信证券AA/AAA,北京首都创业集团有限公司担保,5.35%;发行18泛海控股小公募,3+2年,联合信用AA+/AA+,7.55%;发行18国电电力小公募,3年,东方金诚AAA/AAA,发行结果待定;发行18中煤能源股份小公募,3+2年/15亿 5+2年,联合信用AAA/AAA,发行结果待定;周四发行的18特区建发小公募,3+2年,中诚信证券AAA/AAA,4.85%;发行18阳泉煤业小公募,3+N年,大公国际AAA/AAA,7%。

信用一级方面,今日新发9只超短融,无短融、中票、永续债发行,信用债规模共计126亿,较昨日稍有回落。18晋能SCP007,5%。18汾湖投资SCP003,6.5%。18中普天SCP001,6.5%。18京能源MTN001,4.99%。18浙能源SCP005,4.64%。

【二级市场】

除个别期限外,今日利率债市场整体小幅波动。具体来看,SKY_3M上行11BP至3%;SKY_10Y上行1BP至3.62%。

利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线短端平均下跌1个点,长端平均上涨1个点。挂钩3个月shibor的互换利率曲线短端平均下跌4个点,长端平均下跌2个点。

今日信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1年期稳定于4.50%。3年期收益率稳定于4.65%,5年期收益率下行1BP至4.74%。

【存单观察】

今日同业存单发行2479.8亿,余额为91549亿。发行利率多数上行,具体来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分别为4.36%(+15bp)、4.50%(+0bp)、4.67%(+2bp)、4.74%(+2bp),3个月发行利率分别为4.46%(+1bp)、4.50%(+0bp)、4.70%(+2bp)、4.76%(+2bp),6个月发行利率分别为4.45%(+1bp)、4.50%(+1bp)、4.74%(+1bp)、4.78%(-2bp)。

【外汇市场】

周五,美国非农就业、薪资、失业率三大数据全面表现靓丽,提振市场对美联储加息的信心,美指浙江中大期货公司宽幅震荡上行;英国计划在脱欧后给予北爱尔兰英国和欧盟的双重身份,如果该提议得到通过,脱欧不确定性有望减少,将对英镑起到提振作用。6月1日,人民币兑美元今日中间价上行66个基点,达到6.4078;人民币兑美元即期闭市时报6.4169,较上一交易日下行159个基点;截至北京时间18点,美元指数报于93.95,较前一收盘价下跌0.04%;欧元兑美元上行0.11%,报1.1706;英镑兑美元上行0.04%,报1.3303;美元兑日元上行0.41%,报109.27;澳元兑美元下行0.32%,报0.7544。 (完)